Εγώ. Το παιχνίδι της ζωής (58) --ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Επίμετρο
Μια σύντομη ιστορία της εξέλιξης του τεχνητού πράκτορα στα χρηματιστήρια

Ο δρόμος προς την μηχανή ήταν από την αρχή στρωμένος με το μοναδικό δόλωμα που μπορεί να προσελκύσει τον άνθρωπο: με τις ευκαιρίες τιμών. Το έναυσμα δόθηκε το 1991, 3 χρόνια πριν την εφεύρεση του όρου «World Wide Web».

Ο Ken Binmore και ο οικονομολόγος Brian Arthur είχαν δημοσιεύσει ένα δοκίμιο, που και στον τίτλο ακόμα περιέγραφε «τους οικονομικούς πράκτορες που δρουν όπως οι ανθρώπινοι πράκτορες». Ο σκοπός ήταν σύμφωνα με τον Arthur, η κατασκευή ενός τεχνητού πράκτορα, τον οποίο ένας παρατηρητής να μην μπορεί να διακρίνει από ένα άνθρωπο. Με την πρώτη ματιά δεν φαινόταν να είναι και δύσκολο να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα, αφού στα κυρίαρχα μοντέλα του ανθρώπου είχαν απομείνει μόνο ο εγωισμός, η απληστία και ο φόβος.

Ο τεχνητός αυτός πράκτορας θα έπρεπε να επιτυγχάνει στις δημοπρασίες το καλύτερο γι’ αυτόν αποτέλεσμα, και μάλιστα με ένα τρόπο, όπως υποτίθεται ότι το κάνουν οι άνθρωποι: δια της θεωρίας παιγνίων, με τον υπολογισμό της ισορροπίας του Nash. Δυο χρόνια αργότερα φαινόταν πως το είχαν πετύχει. Οι οικονομολόγοι Dhananjay Gode και Shyam Sunder είχαν δημιουργήσει στο εργαστήριο μια τεχνητή αγορά, όπου το «νούμερο 2» είχε δυο τρόπους λειτουργίας. Στην μια παραλλαγή ξόδευε χρήματα τα οποία δεν είχε, στην δεύτερη παραλλαγή είχε περιορισμούς ώστε να μην μπορεί να ξοδέψει παραπάνω απ’ όσα έχει. Και στις δυο περιπτώσεις το IQ του ήταν 0. Αγόραζε, πουλούσε, και τηρούσε τους κανόνες της αγοράς και του καθηγητή Nash.

Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η δεύτερη εκδοχή δεν μπορούσε να διακριθεί από ανθρώπινους πράκτορες που διεξήγαγαν ψηφιακό εμπόριο. Αυτός ήταν ένας θρίαμβος, όχι μόνο για το software, αλλά και για την νεοκλασική αντίληψη της οικονομίας: ακόμα και με νοημοσύνη μηδέν, μπορεί κανείς να πράττει με σωφροσύνη, εφόσον υποτάσσεται στους κανόνες της αγοράς. Οι δυο οικονομολόγοι το ονόμασαν αυτό ως εξής: «αγορές ως μερικό υποκατάστατο ατομικής λογικής».

Επειδή όμως οι αγορές είχαν καταστεί σε μεγάλο βαθμό ψηφιακές, και το δίκτυο είχε γίνει τόπος συναλλαγής, είχε ταυτόχρονα αρχίσει να αυξάνεται και η επίγνωση, πως με μηδενική νοημοσύνη και με μόνη την εμπιστοσύνη στις αγορές, ο ψηφιακός πράκτορας δεν θα μπορούσε να γίνει Terminator.

Οι φυσικοί Dave Cliff και Janet Bruten, είχαν δηλώσει το 1998, πως επιτέλους έφτασε η ώρα της θεωρίας των παιγνίων. Το συμπέρασμα τους έχει ως εξής: ο πράκτορας δεν επιτρέπεται να είναι κρετίνος, παρά τον εγωισμό που έχει. Πρέπει να ξέρει πως οι άλλοι θέλουν να τον ξεγελάσουν, και πρέπει να αντιδρά αμέσως στο δεδομένο αυτό.

«Σε μια ανταγωνιστική αγορά το περιβάλλον είναι δυναμικό και δεν συγχωρεί λάθη. Οι σχετικές πληροφορίες (τα κέρδη ή η πληροφορίες άλλων εμπόρων) είτε είναι άγνωστες είτε είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν, και είναι μάλλον απίθανο, ένας trader να περιμένει φιλίες και ανιδιοτελή αλτρουισμό...για τον οικονομικό πράκτορα, τίποτα δεν είναι βέβαιο, εκτός από ένα: όλος ο κόσμος σε κατατρέχει, και αν αποκοιμηθείς θα χάσεις.»

Όλα τα άλλα επαφίονται απλώς στον μαθηματικό τύπο. Το «νούμερο 2», όπως τα είδη στην θεωρία του Δαρβίνου, θα έπρεπε να μαθαίνει με τρόπο εξελικτικό, και το είχε κάνει αυτό. Πως; Κάθε φορά που μάθαινε κάτι με επιτυχία λάμβανε μεγαλύτερη «ανταμοιβή», δηλαδή κέρδος. Βάσει της θεωρίας του Δαρβίνου, έπρεπε να γίνει fit, δηλαδή ικανός για επιβίωση. Με την γλώσσα των βελτιωτών του: «όταν οι οικονομικοί πράκτορες δρουν σε ένα πεδίο, τότε οι τύποι που εκφράζουν τις ανταμοιβές και την fitness, μπορούν να συγκριθούν απευθείας με το ‘κέρδος’ και την ‘χρησιμότητα’.»

Η πρακτική αυτή φυσικά μπορούσε να συνεχιστεί μόνο σε κλειστά συστήματα. Υπήρχαν όμως μικτές μορφές, όπου συνήθως επενέβαιναν οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται περί πρόσβασης σε υπερφορτισμένα δίκτυα. Στην μικροοικονομία του κόσμου των δεδομένων, αυτό ισοδυναμούσε μέ διαπραγματεύσεις για το ποιος και σε ποια τιμή θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες.

Η κατάσταση όμως είχε αλλάξει δραματικά προς το τέλος της δεκαετίας του ’90.υπήρχαν και τότε αλγόριθμοι, αλλά ήταν μονοδιάστατοι, μικροί «μονοκύτταροι οργανισμοί, που βάσει ενός απλού συστήματος κανόνων», απλώς πουλούσαν και αγόραζαν (Scott Patterson).

Τότε όμως, το 1999, η Goldman Sachs αγόρασε την «Hull Trading», μια εταιρία, η οποία πέραν της εξειδίκευσης της στην τεχνητή νοημοσύνη και το Algo-Trading, ήταν γνωστό ότι απασχολεί πρωτοκλασάτους φυσικούς από το Fermilab: άνθρωποι που συμμετείχαν στην ανακάλυψη των κβαρκ, και που μετά το 1989 μετανάστευσαν στην Wall Street λόγω κρατικών περικοπών στον τομέα της έρευνας τους. Το γεγονός ότι η Goldman Sachs αγόρασε την «Hull Trading», μπορεί να παρομοιαστεί και έτσι: είναι σαν να αγόρασε το Βατικανό ένα εργοστάσιο παραγωγής κλώνων. Ή όπως το περιέγραψε αργότερα ο Scott Patterson:

«Αυτό είχε σημαδέψει μια μεγάλη μετακίνηση της Goldman -συνώνυμο της Old-School-Wall-Street εταιρίας- προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μια μετατόπιση η οποία προετοίμασε την άνοδο της Goldman στην εξουσία κατά την δεκαετία του 2000, όταν η Goldman είχε καταστεί ένας από τους πιο βίαιους και επιδέξιους Γολιάθ των αγορών του κόσμου.

Οι αγορές και τα δίκτυα υπολογιστών είχαν για πρώτη φορά αρχίσει να αναζητούν κοινά συμφέροντα, σε αυτό που αργότερα θα ονομαζόταν dotcom φούσκα. Το δε δίκτυο ως αγορά, είχε αρχίσει να προσλαμβάνει κρίσιμες διαστάσεις. Οικονομολόγοι της πληροφορικής, οι οποίοι είχαν εφεύρει μαζί με τους quants τις ηλεκτρονικές αγορές του μέλλοντος, είχαν πει ξεκάθαρα, πως στα ανοικτά συστήματα, μόνο οι εγωιστικοί πράκτορες μπορούν να αντεπεξέλθουν.

ΤΕΛΟΣ 

Αμέθυστος.